おすすめ対象: バックテストがまったく初めての方
やさしい言葉で学ぶバックテストの基礎
バックテストが実際に何を答えてくれるのか、数値が何を意味するのか、そして実際の資金を投じる前にどの結果を信頼すべきかを解説します。
主な概念
- 戦略 (Strategy)
- いつエントリーし、いつ決済し、各取引でどれだけリスクを取るかを決める、具体的なルールの集まりです。
- バックテスト (Backtest)
- そのルールをヒストリカルな価格データに当てはめて再生し、ずっと運用していたら何が起きていたかを確かめます。
- 勝率 (Win rate)
- 利益で決済した取引の割合です。勝率が高いだけでは良い戦略とは言えません。小さな勝ちと大きな負けでは、合計すると損失になることもあります。
- 最大ドローダウン (Max drawdown)
- テスト期間中に資産が高値から安値へ最も大きく落ち込んだ幅です。最終結果を得るために耐えなければならなかった痛みを表します。
- プロフィットファクター (Profit factor)
- 総利益を総損失で割った値です。1を超えれば失ったより多く稼いだことを、1付近なら手数料を引くと実質的なエッジがないことを意味します。
Traseq での実際の流れ
無料ワークスペースの戦略テンプレートから始めます。
市場と時間足を選びます — 例えば BTC/USDT の1時間足です。
バックテストを実行します。Traseq は資産曲線、勝率、最大ドローダウン、プロフィットファクターを1つの画面に表示します。
取引リストを開き、ルールが想定どおりに動いたかを1取引ずつ確認します。
次の一歩