추천 대상: 백테스트가 처음인 분

쉬운 말로 풀어 보는 백테스트 기초

백테스트가 실제로 무엇을 답해 주는지, 그 숫자들이 무슨 뜻인지, 그리고 실제 돈을 걸기 전에 어떤 결과를 믿어야 하는지 알아봅니다.

핵심 개념

전략 (Strategy): 언제 거래에 진입하고, 언제 청산하며, 거래마다 얼마를 걸지 정하는 구체적인 규칙의 집합입니다.
백테스트 (Backtest): 그 규칙을 과거 가격 데이터에 다시 돌려, 줄곧 그대로 운용했다면 어떤 일이 벌어졌을지 확인하는 것입니다.
승률 (Win rate): 이익으로 마감된 거래의 비율입니다. 승률이 높다는 것만으로 좋은 전략은 아닙니다. 작은 이익과 큰 손실이 합쳐지면 결국 손실로 끝날 수 있습니다.
최대 낙폭 (Max drawdown): 테스트 기간 동안 계좌 자산이 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 구간입니다. 최종 성과에 이르기까지 견뎌야 했을 고통입니다.
수익 팩터 (Profit factor): 총이익을 총손실로 나눈 값입니다. 1보다 크면 잃은 것보다 더 벌었다는 뜻이고, 1에 가까우면 수수료를 빼고 나면 실질적인 우위가 없다는 뜻입니다.

당신의 다음 단계

Traseq에서는 이렇게 보입니다

무료 워크스페이스에 있는 전략 템플릿에서 시작합니다.

시장과 타임프레임을 고릅니다. 예를 들어 BTC/USDT 1시간 봉처럼요.

백테스트를 돌립니다. Traseq가 자산 곡선, 승률, 최대 낙폭, 수익 팩터를 한 화면에 보여 줍니다.

거래 목록을 열어, 규칙이 기대한 대로 동작했는지 거래별로 확인합니다.