詞彙表
交易與回測詞彙表
Traseq 用到的交易與回測名詞,用白話一次說清楚——從勝率、回撤,到 RSI、突破與夏普比率。
基礎概念
- K 棒
- 每根 K 棒涵蓋一個時間區間(這裡是 1 小時),顯示這段期間開在哪、最高最低到哪、收在哪。「200 根」的平均,就是用最近 200 根 K 棒去計算。
- 收盤價
- 收盤價是每根 K 棒區間結束時的價格。許多規則是「以收盤價」觸發——等該根 K 棒走完才動作,避免被盤中暫時的尖刺影響。
- 做多
- 做多代表你持有該資產,價格上漲就賺。這些示範策略都是「只做多」——不是持有多單,就是空手等待,從不押注下跌。
- 帳戶權益
- 權益會隨著已實現獲利,以及未平倉部位的浮動損益一起上下波動。圖上的權益曲線,就是在描繪這個總值在整段回測中的變化。
指標
- 移動平均(SMA)
- 簡單移動平均(SMA)把最近 N 根 K 棒的收盤價加總再除以 N——200 根 SMA 反映長期趨勢,根數較短的則反應較快。價格上穿或下穿 SMA 是常見的趨勢訊號。
- RSI
- 相對強弱指標(RSI)在 0–100 的尺度上比較近期的漲幅與跌幅。低於 30 代表跌得又快又深(超賣);高於 70 代表漲得又快又猛(超買)。
- Donchian 通道
- Donchian 通道標出近期的價格區間——上緣是 N 根內的最高點,下緣是最低點。收盤價突破上緣,是經典的突破訊號。
- 超買
- 超買(例如 RSI 高於 70)代表近期漲勢異常強勁。均值回歸策略會把它當成賣出訊號,押注這波會降溫。
- 超賣
- 超賣(例如 RSI 低於 30)代表近期跌勢異常急促。均值回歸策略會把它當成買進訊號,押注這波會反彈。
策略類型
- 趨勢
- 順勢策略試圖搭上持續的行情、沒行情時就退場。「趨勢濾網」只允許順著較長期趨勢方向的交易。
- 動能
- 動能衡量價格推進的力道。有些策略買進強勁動能、預期延續;有些則反向操作極端動能、預期反轉。
- 均值回歸
- 均值回歸策略在大跌後買進、大漲後賣出,押注極端只是暫時。這種優勢通常很薄,在區間震盪、沒有明確趨勢的市場最有效。
- 突破
- 突破策略在價格越過近期區間(例如 20 根新高)時買進,押注新行情開始。許多突破會失敗(「假突破」),所以這類系統靠少數幾筆大贏單,來補上許多小額虧損。
風險與績效
- 止損
- 5% 止損會在交易從進場價下跌 5% 時自動出場,讓單筆壞單不會在帳戶上炸出大洞。這是最基本的風險控制。
- 移動止損
- 不同於固定止損,移動止損會隨價格上漲而墊高,只有當價格回落設定幅度時才觸發。它讓贏單續抱,同時保護已累積的獲利。
- 鎖利
- 鎖利(例如 +5%)會在達標時自動入袋,而不是冒著行情反轉的風險續抱。把緊湊的止損與鎖利搭配,等於事先定義好這筆交易的風險與報酬。
- 部位
- 持有部位代表你目前持有(或放空)該資產。這些示範把曝險限制在同一時間一個部位,所以在已有交易時出現的訊號會被忽略,直到該筆平倉。
- 勝率
- 光看勝率無法判斷策略好壞——勝率低,只要贏的遠大於賠的,一樣可以很賺;勝率高,若虧的更大也可能整體賠錢。
- 獲利因子
- 獲利因子 1.5 代表每賠 1 元就賺到 1.5 元。接近 1.0 代表把手續費算進去後幾乎沒有實質優勢;小於 1.0 代表整體是虧損的。
- 總報酬
- 總報酬是最終結果——帳戶從頭到尾成長或縮水了多少。它本身不反映過程多顛簸,所以要搭配回撤與夏普比率一起看。