タートル流のドンチャン・ブレイクアウトをノーコードのルールで表現し、正直な BTC/USDT バックテスト結果と、ブレイクアウトの勝率が設計上低い理由を示します。
ドンチャンチャネル・ブレイクアウト戦略は、価格が直近の高値を上抜けたら買い、直近の安値を下抜けたら手仕舞いする戦略です。これは古典的なタートルトレードの中核にある考え方です。天井や底を当てようとするのをやめ、価格が直近のレンジを抜けたときにその動きに付いていく、というものです。本記事ではこの考え方をノーコードのルールセットに落とし込み、実際の BTC/USDT 履歴で実行し、正直な結果をお見せします。損失を出した期間も含めてです。
ノーコードの暗号資産現物戦略から始め、バージョンを固定し、バックテストを実行し、比較のために結果を追跡可能に保ちます。
Traseq は研究のためのワークスペースであり、ライブトレードや取引所での執行プラットフォームではありません。注文を出したり、取引所アカウントに接続したり、パフォーマンスを保証したりはしません。以下はすべて過去データに対する履歴リサーチであり、予測でも取引の推奨でもありません。
ドンチャンチャネル・ブレイクアウト戦略は、価格が直近高値を上抜けて引けたら入り、直近安値を下抜けたら手仕舞うトレンドフォローのルールです。ここで示す版は、20本高値でエントリーし、10本安値で手仕舞いし、5% のストップロスと 3% のトレーリングストップを使います。
現在の Traseq demo では、2024-09-01 から 2025-05-30 までの BTC/USDT 1h データで、ドンチャンテンプレートは -12.89% のリターン、38.9% の勝率、-35.14% の最大ドローダウンでした。これは過去サンプルの証拠であり、取引推奨ではありません。ブレイクアウト型は、大きなトレンドがそれを補うまで、多くのダマシにコストを払うことがあります。
ドンチャンチャネルとは、ある参照期間における最高値と最安値のことです。20本の参照期間であれば、上側のバンドは直近20本の最高値、下側のバンドは最安値になります。ブレイクアウトのロジックはシンプルです。
1980年代のタートルトレーダーは、まさにこの構造の上に有名なトレンドフォロー・システムを築きました。エントリーには長めのチャネルを、エグジットには短めのチャネルを使います。前提は、大きなトレンドはブレイクアウトとして始まる、という点です。だからこそ多くの小さなダマシを受け入れる代わりに、たまに訪れる大きな動きを捉えようとします。
これがインタラクティブデモで使われているブレイクアウトのルールセットです。Pine Script や Python、その他のコードは一切不要で、Sentence モード、Canvas モード、またはドンチャンのテンプレートから組み立てられます。
| 構成要素 | ルール |
|---|---|
| エントリー | 終値が直前の20本高値を上抜けたらロングでエントリー |
| エグジット(シグナル) | 終値が直前の10本安値を下抜けたら手仕舞い |
| ストップロス | 5% のハードストップ |
| トレーリングストップ | 含み益を守る 3% のトレーリングストップ |
この非対称性は意図的なものです。20本のエントリーチャネルは動きが説得力を持つまであなたを待たせ、より速い10本のエグジットチャネルは本格的な反転が進む前に手仕舞いさせます。5% のストップは失敗したブレイクアウトの損失を抑え、3% のトレーリングストップはトレンドが実際に走った場合に利益を確保します。
条件は足の確定(終値)で判定され、シグナル駆動のエントリーとエグジットは次の足の始値で約定します。こうしたルールの表現が初めての場合は、ノーコードの戦略ルールガイドがそのパターンを説明しています。
Learn ハブには、3つのシステムテンプレートを実際の BTC/USDT 1h 足で実行する、サインアップ不要のインタラクティブ demo があります。期間は 2024-09-01 から 2025-05-30、初期残高 $10,000、手数料ゼロ、ポジションサイズ100%です。この期間には BTC のトレンド局面と、その後レンジへ戻る反落が含まれます。ドンチャンブレイクアウトのテンプレートが全期間でどう動いたかを示します。
| 指標 | ドンチャンブレイクアウト |
|---|---|
| リターン | -12.89% |
| 勝率 | 38.9% |
| 最大ドローダウン | -35.14% |
| トレード数 | 108 |
| プロフィットファクター | 0.86 |
| Sharpe | -0.06 |
サンプルに実際のトレンド局面が含まれていたにもかかわらず、なお純損失でした。これは有用な証拠であり、バグではありません。ブレイクアウトテンプレートは頻繁にトレードし、後半のレンジでの失敗するブレイクアウトが、トレンド局面から得た利益を上回りました。
参考までに、SMA(200) のトレンドフィルターは +31.70% でしたがドローダウンはより深く、RSI 平均回帰テンプレートは +21.44% でドローダウンは浅めでした。このコントラストこそがトレンドフォローと平均回帰の比較の主旨です。ルールの系統ごとに適した相場局面が異なり、同じ歴史期間の中でも、ある方向性ルールを報い、別の方向性ルールを罰することがあります。
38.9% の勝率は不安に見えますが、ブレイクアウト・システムにとっては正常であり、バグではありません。ブレイクアウト戦略はシンプルな取引の上に成り立っています。
つまり低い勝率は参加費のようなものです。重要なのは、平均的な勝ちが多くの負けを補えるほど大きいかどうかであり、だからこそブレイクアウトでは勝率よりもプロフィットファクターが重要になります。プロフィットファクター 0.86 は、$1.00 失うごとに $0.86 しか稼げなかったことを意味します。この期間の少数の勝ちは十分に大きくありませんでした。持続的なトレンドが一度も現れなかったからです。高い勝率だけでは何も証明できない理由を深掘りしたい場合は、高い勝率でも損失を出しうる理由をご覧ください。
ドンチャンのテンプレートは現在の demo 全期間で108回トレードし、SMA トレンドフィルターに近い頻度で、RSI 平均回帰テンプレートを大きく上回りました。この活発さはブレイクアウト・システムの性質です。レンジが拡大するたびに再装填し、チャネルを抜けるすべての動きを追いかけます。デモは手数料ゼロで動くため、108回のトレードに追加コストはかかりません。手数料とスリッページを有効にした実際のリサーチ実行では、頻度はそのままコストに変わります。
おおまかな考え方は次のとおりです。
これがブレイクアウト・システムがトレード頻度に敏感な理由です。ダマシで発火する回数が多いほど手数料の負担が積み上がり、生き残った勝ちを報われるものにするには、トレンドはより深く走らなければなりません。デモから実際の Traseq 実行に移るときは、早い段階で現実的な手数料とスリッページを設定し、ドローダウンとリスクの状況がどう変わるかを観察してください。より穏やかで発火の少ない比較対象としては、移動平均クロスオーバー戦略が同じ系統のロジックでありながらはるかに少ない頻度でトレードします。
ブレイクアウト・システムを理解する最速の方法は、そのトレードが展開する様子を見ることです。バックテスト基礎ページのインタラクティブデモを開き、ドンチャンのテンプレートを選び、108回のトレードを順にたどって、ダマシがどこに集中しているかを確認してください。次にサイズのつまみを変えて、リターンとドローダウンが一緒にスケールする様子に注目してください。100% サイズのドンチャン・ブレイクアウトが -35.14% のドローダウンを抱えたのには理由があります。
自分のブレイクアウトの構想を、気になるペアと時間軸でテストする準備ができたら、暗号資産バックテストのワークスペースから始めてください。背後にある執行モデル(足確定での条件判定、次の足始値での約定、手数料とスリッページ)については、Core Concepts をお読みください。
価格が直近の参照期間の最高値(このレシピでは20本高値)を上抜けて引けたらエントリーし、直近の安値を下抜けたら手仕舞いするトレンドフォロー戦略です。古典的なタートルトレードの背後にある構造であり、多くの小さなダマシを受け入れつつ大きなトレンドを捉えるよう設計されています。
低い勝率はブレイクアウト・システムでは設計上正常です。ほとんどのブレイクアウトは失敗して小さな損失を生み、少数が本物のトレンドになって大きな利益を生みます。デモの 38.9% という勝率はこの取引を反映しています。重要なのは勝ちが十分大きいかどうかであり、それは勝率ではなくプロフィットファクターで捉えられます。
現在の demo 期間（BTC/USDT 1h、2024-09-01 から 2025-05-30）にはトレンド局面が含まれていましたが、ブレイクアウトテンプレートはなお純損失でした。後半レンジでの失敗するブレイクアウトがトレンド期間の利益を上回り、-12.89% のリターンと -35.14% の最大ドローダウンになりました。
ブレイクアウト・システムはレンジが拡大するたびに再装填するため、頻繁にトレードします。現在の demo 期間では108回でした。現実的な手数料とスリッページを有効にすると、各往復にコストがかかるため、高頻度は損失の上に手数料の負担を加えます。最後に訪れるトレンドは、ダマシとコストの両方を補えるだけの大きさが必要です。
はい。ドンチャン・ブレイクアウトのルールは Sentence モード、Canvas モード、またはテンプレートから構築し、バージョンを確定して、対応する暗号資産現物ペアと時間軸でバー単位のバックテストを実行できます。Pine Script、Python、自作コードは不要です。
2025年12月12日