タートル流のドンチャン・ブレイクアウトをノーコードのルールで表現し、正直な BTC/USDT バックテスト結果と、ブレイクアウトの勝率が設計上低い理由を示します。
ドンチャンチャネル・ブレイクアウト戦略は、価格が直近の高値を上抜けたら買い、直近の安値を下抜けたら手仕舞いする戦略です。これは古典的なタートルトレードの中核にある考え方です。天井や底を当てようとするのをやめ、価格が直近のレンジを抜けたときにその動きに付いていく、というものです。本記事ではこの考え方をノーコードのルールセットに落とし込み、実際の BTC/USDT 履歴で実行し、正直な結果をお見せします。損失を出した期間も含めてです。
ノーコードの暗号資産現物戦略から始め、バージョンを固定し、バックテストを実行し、比較のために結果を追跡可能に保ちます。
Traseq は研究のためのワークスペースであり、ライブトレードや取引所での執行プラットフォームではありません。注文を出したり、取引所アカウントに接続したり、パフォーマンスを保証したりはしません。以下はすべて過去データに対する履歴リサーチであり、予測でも取引の推奨でもありません。
ドンチャンチャネルとは、ある参照期間における最高値と最安値のことです。20本の参照期間であれば、上側のバンドは直近20本の最高値、下側のバンドは最安値になります。ブレイクアウトのロジックはシンプルです。
1980年代のタートルトレーダーは、まさにこの構造の上に有名なトレンドフォロー・システムを築きました。エントリーには長めのチャネルを、エグジットには短めのチャネルを使います。前提は、大きなトレンドはブレイクアウトとして始まる、という点です。だからこそ多くの小さなダマシを受け入れる代わりに、たまに訪れる大きな動きを捉えようとします。
これがインタラクティブデモで使われているブレイクアウトのルールセットです。Pine Script や Python、その他のコードは一切不要で、Sentence モード、Canvas モード、またはドンチャンのテンプレートから組み立てられます。
| 構成要素 | ルール |
|---|---|
| エントリー | 終値が直前の20本高値を上抜けたらロングでエントリー |
| エグジット(シグナル) | 終値が直前の10本安値を下抜けたら手仕舞い |
| ストップロス | 5% のハードストップ |
| トレーリングストップ | 含み益を守る 3% のトレーリングストップ |
この非対称性は意図的なものです。20本のエントリーチャネルは動きが説得力を持つまであなたを待たせ、より速い10本のエグジットチャネルは本格的な反転が進む前に手仕舞いさせます。5% のストップは失敗したブレイクアウトの損失を抑え、3% のトレーリングストップはトレンドが実際に走った場合に利益を確保します。
条件は足の確定(終値)で判定され、シグナル駆動のエントリーとエグジットは次の足の始値で約定します。こうしたルールの表現が初めての場合は、ノーコードの戦略ルールガイドがそのパターンを説明しています。
Learn ハブには、3つのシステムテンプレートを実際の BTC/USDT 1H の足(2024-11-03 〜 2024-12-31、初期残高 $10,000、手数料ゼロ、ポジションサイズ100%)で実行する、サインアップ不要のインタラクティブデモがあります。この期間は上昇のあとの横ばいから下落への揉み合いで、正直で見栄えのしないテストでした。ドンチャン・ブレイクアウトのテンプレートが全期間でどう動いたかを示します。
| 指標 | ドンチャン・ブレイクアウト |
|---|---|
| リターン | -10.27% |
| 勝率 | 34.5% |
| 最大ドローダウン | -15.54% |
| トレード数 | 29 |
| プロフィットファクター | 0.66 |
| シャープレシオ | -0.16 |
損失を出し、3つのデモテンプレートの中で最も深いドローダウンになりました。これはレポートの欠陥ではなく、揉み合いでトレンドのない相場でブレイクアウト・システムがまさにする振る舞いです。捉えるべき大きなトレンドがなかったため、ダマシのコストだけを払い、それを正当化するはずの見返りを一度も得られませんでした。
参考までに、SMA(200) のトレンドフィルターは -6.89%、RSI ミーンリバージョンのテンプレートは同じ期間で +1.74% とかろうじて損益分岐でした。トレンド系もブレイクアウト系も苦戦し、横ばいを保てたのはミーンリバージョンの考え方だけでした。このコントラストこそがトレンドフォローとミーンリバージョンの比較の主旨です。ルールの系統ごとに適した相場局面が異なり、この局面はどの方向性ある手法にも合いませんでした。
34.5% の勝率は不安に見えますが、ブレイクアウト・システムにとっては正常であり、バグではありません。ブレイクアウト戦略はシンプルな取引の上に成り立っています。
つまり低い勝率は参加費のようなものです。重要なのは、平均的な勝ちが多くの負けを補えるほど大きいかどうかであり、だからこそブレイクアウトでは勝率よりもプロフィットファクターが重要になります。プロフィットファクター 0.66 は、$1.00 失うごとに $0.66 しか稼げなかったことを意味します。この期間の少数の勝ちは十分に大きくありませんでした。持続的なトレンドが一度も現れなかったからです。高い勝率だけでは何も証明できない理由を深掘りしたい場合は、高い勝率でも損失を出しうる理由をご覧ください。
ドンチャンのテンプレートは2か月で29回トレードし、どのデモテンプレートよりも多くなりました。この活発さはブレイクアウト・システムの性質です。レンジが拡大するたびに再装填し、チャネルを抜けるすべての動きを追いかけます。デモは手数料ゼロで動くため、29回のトレードに追加コストはかかりません。手数料とスリッページを有効にした実際のリサーチ実行では、頻度はそのままコストに変わります。
おおまかな考え方は次のとおりです。
これがブレイクアウト・システムがトレード頻度に敏感な理由です。ダマシで発火する回数が多いほど手数料の負担が積み上がり、生き残った勝ちを報われるものにするには、トレンドはより深く走らなければなりません。デモから実際の Traseq 実行に移るときは、早い段階で現実的な手数料とスリッページを設定し、ドローダウンとリスクの状況がどう変わるかを観察してください。より穏やかで発火の少ない比較対象としては、移動平均クロスオーバー戦略が同じ系統のロジックでありながらはるかに少ない頻度でトレードします。
ブレイクアウト・システムを理解する最速の方法は、そのトレードが展開する様子を見ることです。バックテスト基礎ページのインタラクティブデモを開き、ドンチャンのテンプレートを選び、29回のトレードを順にたどって、ダマシがどこに集中しているかを確認してください。次にサイズのつまみを変えて、リターンとドローダウンが一緒にスケールする様子に注目してください。100% サイズのドンチャン・ブレイクアウトが -15.54% のドローダウンを抱えたのには理由があります。
自分のブレイクアウトの構想を、気になるペアと時間軸でテストする準備ができたら、暗号資産バックテストのワークスペースから始めてください。背後にある執行モデル(足確定での条件判定、次の足始値での約定、手数料とスリッページ)については、Core Concepts をお読みください。
価格が直近の参照期間の最高値(このレシピでは20本高値)を上抜けて引けたらエントリーし、直近の安値を下抜けたら手仕舞いするトレンドフォロー戦略です。古典的なタートルトレードの背後にある構造であり、多くの小さなダマシを受け入れつつ大きなトレンドを捉えるよう設計されています。
低い勝率はブレイクアウト・システムでは設計上正常です。ほとんどのブレイクアウトは失敗して小さな損失を生み、少数が本物のトレンドになって大きな利益を生みます。デモの 34.5% という勝率はこの取引を反映しています。重要なのは勝ちが十分大きいかどうかであり、それは勝率ではなくプロフィットファクターで捉えられます。
デモの期間(BTC/USDT 1H、2024-11-03 〜 2024-12-31)は持続的なトレンドのない、横ばいから下落への揉み合いでした。ブレイクアウト・システムは、トレーリングストップに報いる大きなトレンドが訪れたときにのみ利益を出します。それがなかったため、戦略はダマシのコストを払い、-10.27% のリターンと -15.54% のドローダウンになりました。
ブレイクアウト・システムはレンジが拡大するたびに再装填するため、頻繁にトレードします。このデモでは2か月で29回でした。現実的な手数料とスリッページを有効にすると、各往復にコストがかかるため、高頻度は損失の上に手数料の負担を加えます。最後に訪れるトレンドは、ダマシとコストの両方を補えるだけの大きさが必要です。
はい。ドンチャン・ブレイクアウトのルールは Sentence モード、Canvas モード、またはテンプレートから構築し、バージョンを確定して、対応する暗号資産現物ペアと時間軸でバー単位のバックテストを実行できます。Pine Script、Python、自作コードは不要です。
2026年3月27日