高勝率の戦略でも損をする理由

高い勝率が示すのは、バックテストでどれだけの割合のトレードが利益で終わったかだけです。勝ちトレードが、負けトレード、手数料、スリッページ、ドローダウンを十分に上回ったかは分かりません。

Traseq はノーコードの暗号資産スポットリサーチワークスペースであり、ライブトレード、取引所執行、ブローカー端末、パフォーマンス保証ではありません。このガイドは履歴バックテストの証拠を読むためのもので、将来のリターンを予測するものではありません。

クイック回答

平均損失が平均利益よりはるかに大きい場合、高勝率の戦略でも損をします。まず見るべき式は期待値です。

期待値 =（勝率 x 平均利益）-（負け率 x 平均損失）

期待値がマイナスなら、多くのトレードが勝ちであっても、その戦略はテストサンプル内で1トレードあたり損をしています。結果を信頼する前に、勝率をプロフィットファクター、平均損益、トレード数、手数料、スリッページ、最大ドローダウンと併せて読んでください。