移動平均クロスオーバー戦略をTraseqでノーコードのルールとして表現する方法、クロスがなぜダマシになるのか、そして実際のBTC/USDT 1HデータでのSMA(200)の正直な結果。
移動平均クロスオーバー戦略は、ほぼすべてのトレーダーが最初に出会うアイデアのひとつです。ロジックはシンプルです。価格が遅い移動平均を上抜けたらトレンドは上昇とみなしてロングし、再び下抜けたらトレンドは終わったとみなして手仕舞います。最も有名なバージョンである「ゴールデンクロス」は、価格または速い平均が200本のを上抜けるところを見ます。本記事では、このアイデアをTraseqの明確なノーコードのルールに落とし込み、SMA(200)トレンドフィルターが実際のBTC/USDT の足で何をしたか——プラスのサンプル結果の裏にある深いドローダウンも含めて——を示します。
ノーコードの暗号資産現物戦略から始め、バージョンを固定し、バックテストを実行し、比較のために結果を追跡可能に保ちます。
SMA(200)1hTraseqは研究ワークスペースであり、ライブトレードや取引所執行のプラットフォームではありません。注文を出すことも、取引所アカウントに接続することも、パフォーマンスを保証することもありません。ここでの目的は勝てる戦略を売ることではなく、何かをリスクにさらす前に、戦略を正直にテストする方法を示すことです。
移動平均クロスオーバー戦略はトレンドフォローのルールです。価格または速い平均が遅い平均を上抜けたら入り、下抜けたら手仕舞いし、ストップなどの出口でリスクを抑えます。現在の Traseq demo では、2024-09-01 から 2025-05-30 までの BTC/USDT 1h データで、SMA(200) 版は +31.70% のリターンでしたが、勝率は18.4%、最大ドローダウンは -36.57% でした。
これは過去サンプルの証拠であり、トレードシグナルではありません。重要なのは形です。クロスオーバー型は、多くの失敗エントリーを受け入れながら、少数の大きなトレンド捕捉を待つことがあります。
移動平均クロスオーバー戦略に必要な決定は3つだけです。どう入るか、どう出るか、そして悪いトレードをどう抑えるか。Traseqのデモが実行するSMA(200)トレンドフィルターを、平易なルールとして示します。
SMA(200)を上抜けたときにロングでエントリーする。SMA(200)を下抜けたときに手仕舞う。TraseqではSMA(200)をコードで書く必要はありません。Sentenceモードで記述する(「終値が200期間のSMAを上抜けたらロングでエントリー」)か、Canvasモードで視覚的に組み立てるか、システムテンプレートから始めて調整します。条件は足の確定時に判定され、シグナル駆動のエントリーやエグジットは次の足の始値で約定するため、あなたが読むルールがそのまま実行されます。
200本のSMAは古典的な遅いトレンドラインです。1hチャートではおよそ直近8日間の価格を表すため、この戦略は中期トレンドが上昇している間だけロングを保とうとします。
Learn ハブには、3つのシステムテンプレートを実際の BTC/USDT 1h 足で実行する、サインアップ不要のインタラクティブ demo があります。期間は 2024-09-01 から 2025-05-30、初期残高は $10,000、手数料ゼロ、ポジションサイズは100%です。このサンプルには、BTC が史上高値へ向かうトレンド局面と、その後レンジへ戻る局面が含まれます。SMA(200) トレンドフィルターが生み出した結果は次のとおりです。
| 指標 | SMA(200) トレンドフィルター |
|---|---|
| リターン | +31.70% |
| 勝率 | 18.4% |
| 最大ドローダウン | -36.57% |
| トレード数 | 114 |
| プロフィットファクター | 1.51 |
| Sharpe | 0.07 |
結果はプラスでしたが、道のりは快適ではありませんでした。勝ったトレードは 18.4% だけで、戦略は -36.57% のドローダウンを経験しました。それでも少数の大きなトレンド捕捉がサンプルを支えました。これは壊れた戦略でも、保証された戦略でもありません。典型的なトレンドフォローの形です。多くの小さな失敗、少数の重要な勝ち、そして本物のトレンドが現れるかどうかに大きく依存する結果です。
クロスオーバー戦略は、平均を上回るクロスが乗る価値のある動きの始まりである、というひとつの賭けに基づきます。強いトレンドでは、少数のエントリーが大きな動きを捉えるため、その賭けが報われることがあります。横ばいやもみ合いでは、価格が方向を決めないまま平均を何度も横切り、各クロスがまた別の false start になります。
これがダマシのリスクです。現在の demo の 18.4% という勝率は、ほとんどのエントリーが結果を支えたトレードではなかったことを示します。教訓は「クロスは良い」でも「クロスは悪い」でもありません。単一の戦略は、それが出会った相場局面の分だけ意味があり、どの局面をテストしたかは見なければ分からない、ということです。このスタイルと逆のアプローチとの詳しい対比は、トレンドフォロー対平均回帰をご覧ください。
正直な+31.70%はベースラインであって、判決ではありません。本当の研究は、ひとつだけ変えて再テストするところから始まります。試す価値のある変種を挙げます。
4hや1dで動かすと、スキャンする足が減り、1hよりダマシが少なくなる傾向があります。同一のロジックを上位の時間軸で再実行し、トレード数を比較しましょう。一度に変える変数はひとつにし、それぞれを独立した戦略バージョンとして確定し、比較セットに並べて差が要因に帰属できるようにします。この1つの期間で数字が良く見えるまで調整を続けないよう注意してください——それはバックテストの過剰最適化であり、サンプル外で消える結果を生みます。比較しながら指標を正しく読むには、勝率・プロフィットファクター・シャープレシオのガイドを参照してください。
このSMA(200)テンプレート——と他の2つ——は、サインアップなしでバックテストの基礎デモで実行できます。ポジションサイジングのノブを動かして、リターンとドローダウンが一緒にスケールする様子を見てから、暗号資産バックテストのワークスペースで自分の変種を作りましょう。ゼロから戦略を作る準備ができたら、最初の戦略ガイドが手順を追って案内します。
価格(または速い移動平均)が遅い移動平均を上抜けたらロングし、下抜けたら手仕舞う、トレンドフォローのルールです。「ゴールデンクロス」は、200期間の平均を遅いラインとして使う、よく知られたバージョンです。
相場次第です。現在の Traseq demo では、2024-09-01 から 2025-05-30 の BTC/USDT 1h データで、SMA(200) トレンドフィルターは +31.70%、勝率 18.4%、最大ドローダウン -36.57% でした。同じルールは相場局面によって大きく異なる動きをしうるため、信頼する前にバックテストするのです。
SMAクロスは、価格やひとつの移動平均が別の移動平均を抜けるという一般的なアイデアです。ゴールデンクロスは、速い平均(または価格)が長期の200期間の平均を上抜ける、強気のトレンドシグナルとして扱われる特定のケースです。
Sentenceモードでルールを記述するか、Canvasモードで組み立てます——たとえば「終値が200期間のSMAを上抜けたらロングでエントリー、下抜けで手仕舞い、5%ストップ」。バージョンを確定し、対応するペアと時間軸で足ベースのバックテストを実行します。Pine ScriptやPythonは不要です。
現在の demo 期間、2024-09-01 から 2025-05-30 には、強いトレンド局面とその後の反落が含まれます。戦略は +31.70% で終えましたが、114回のエントリー、18.4% の勝率、-36.57% の最大ドローダウンを伴いました。これは、少数の大きなトレンド捕捉を待つあいだに、トレンドフィルターが示し得る低勝率・高ドローダウンの形です。
2025年12月12日