移動平均クロスオーバー戦略をTraseqでノーコードのルールとして表現する方法、クロスがなぜダマシになるのか、そして実際のBTC/USDT 1HデータでのSMA(200)の正直な結果。
移動平均クロスオーバー戦略は、ほぼすべてのトレーダーが最初に出会うアイデアのひとつです。ロジックはシンプルです。価格が遅い移動平均を上抜けたらトレンドは上昇とみなしてロングし、再び下抜けたらトレンドは終わったとみなして手仕舞います。最も有名なバージョンである「ゴールデンクロス」は、価格または速い平均が200本のを上抜けるところを見ます。本記事では、このアイデアをTraseqの明確なノーコードのルールに落とし込み、SMA(200)トレンドフィルターが実際のBTC/USDT の足で何をしたか——損失を出した部分も含めて——を示します。
ノーコードの暗号資産現物戦略から始め、バージョンを固定し、バックテストを実行し、比較のために結果を追跡可能に保ちます。
SMA(200)1hTraseqは研究ワークスペースであり、ライブトレードや取引所執行のプラットフォームではありません。注文を出すことも、取引所アカウントに接続することも、パフォーマンスを保証することもありません。ここでの目的は勝てる戦略を売ることではなく、何かをリスクにさらす前に、戦略を正直にテストする方法を示すことです。
移動平均クロスオーバー戦略に必要な決定は3つだけです。どう入るか、どう出るか、そして悪いトレードをどう抑えるか。Traseqのデモが実行するSMA(200)トレンドフィルターを、平易なルールとして示します。
SMA(200)を上抜けたときにロングでエントリーする。SMA(200)を下抜けたときに手仕舞う。TraseqではSMA(200)をコードで書く必要はありません。Sentenceモードで記述する(「終値が200期間のSMAを上抜けたらロングでエントリー」)か、Canvasモードで視覚的に組み立てるか、システムテンプレートから始めて調整します。条件は足の確定時に判定され、シグナル駆動のエントリーやエグジットは次の足の始値で約定するため、あなたが読むルールがそのまま実行されます。
200本のSMAは古典的な遅いトレンドラインです。1hチャートではおよそ直近8日間の価格を表すため、この戦略は中期トレンドが上昇している間だけロングを保とうとします。
Learnハブには、3つのシステムテンプレートを実際のBTC/USDT 1Hの足で実行する、サインアップ不要のインタラクティブデモがあります。期間は2024-11-03から2024-12-31、初期残高は$10,000、手数料ゼロ、ポジションサイジングは100%です。この期間は上昇後の横ばいから下落へのチョッピーな相場であり、都合よく選んだ上昇トレンドではなく、正直で見栄えのしないテストです。SMA(200)トレンドフィルターが生み出した結果は次のとおりです。
| 指標 | SMA(200) トレンドフィルター |
|---|---|
| リターン | -6.89% |
| 勝率 | 22.7% |
| 最大ドローダウン | -8.68% |
| トレード数 | 22 |
| プロフィットファクター | 0.36 |
| シャープレシオ | -0.39 |
ネットで損失でした。22回のトレード、4回に1回も勝てず、プロフィットファクターは0.36(失った1ドルに対して36セントしか稼げなかった)、シャープレシオはマイナスです。これは壊れた戦略でもバグでもありません。持続的なトレンドのない相場でトレンドフォローのクロスがやることそのものです。これを実際の資金を投じる前に見られることが、バックテストをする理由のすべてです。
クロスオーバー戦略は、ひとつの賭けの上に成り立っています。平均線を上抜けたクロスが、乗る価値のある動きの始まりを示す、という賭けです。強いトレンドではこの賭けは報われます——わずかなトレード数で動きの大部分を捉えられます。横ばいやチョッピーな相場では、価格が方向を定めないまま平均線を何度も行き来し、そのたびに新しいエントリーが発生して、ほぼ即座にストップまたは反転させられます。
これがダマシ(whipsaw)です。上の22.7%という勝率はその指紋です——大半のエントリーは偽の始動でした。わずかな小さな勝ちでは、多くの小さな負けを払いきれず、プロフィットファクターは1.0をはるかに下回りました。教訓は「クロスは悪い」ではなく、単一の戦略はそれが出会った相場局面の分しか機能せず、どの局面をテストしたかは見なければ分からない、ということです。このスタイルと逆のアプローチとの詳しい対比は、トレンドフォロー対平均回帰をご覧ください。
正直な-6.89%はベースラインであって、判決ではありません。本当の研究は、ひとつだけ変えて再テストするところから始まります。試す価値のある変種を挙げます。
4hや1dで動かすと、スキャンする足が減り、1hよりダマシが少なくなる傾向があります。同一のロジックを上位の時間軸で再実行し、トレード数を比較しましょう。一度に変える変数はひとつにし、それぞれを独立した戦略バージョンとして確定し、比較セットに並べて差が要因に帰属できるようにします。この1つの期間で数字が良く見えるまで調整を続けないよう注意してください——それはバックテストの過剰最適化であり、サンプル外で消える結果を生みます。比較しながら指標を正しく読むには、勝率・プロフィットファクター・シャープレシオのガイドを参照してください。
このSMA(200)テンプレート——と他の2つ——は、サインアップなしでバックテストの基礎デモで実行できます。ポジションサイジングのノブを動かして、リターンとドローダウンが一緒にスケールする様子を見てから、暗号資産バックテストのワークスペースで自分の変種を作りましょう。ゼロから戦略を作る準備ができたら、最初の戦略ガイドが手順を追って案内します。
価格(または速い移動平均)が遅い移動平均を上抜けたらロングし、下抜けたら手仕舞う、トレンドフォローのルールです。「ゴールデンクロス」は、200期間の平均を遅いラインとして使う、よく知られたバージョンです。
相場次第です。Traseqのデモでは、2024年後半のチョッピーなBTC/USDT 1Hデータで、SMA(200)トレンドフィルターは勝率22.7%でリターン-6.89%でした。横ばい相場ではクロスがダマシになるためです。同じルールは持続的なトレンドでは大きく異なる動きをしうる——だからこそ、信頼する前にバックテストするのです。
SMAクロスは、価格やひとつの移動平均が別の移動平均を抜けるという一般的なアイデアです。ゴールデンクロスは、速い平均(または価格)が長期の200期間の平均を上抜ける、強気のトレンドシグナルとして扱われる特定のケースです。
Sentenceモードでルールを記述するか、Canvasモードで組み立てます——たとえば「終値が200期間のSMAを上抜けたらロングでエントリー、下抜けで手仕舞い、5%ストップ」。バージョンを確定し、対応するペアと時間軸で足ベースのバックテストを実行します。Pine ScriptやPythonは不要です。
テスト期間(2024-11-03から2024-12-31)は横ばいから下落へのチョッピーな相場でした。価格は持続的なトレンドなしに200本のSMAを何度も行き来し、22回のエントリーを発生させましたが、その大半は偽の始動でした——プロフィットファクター0.36、シャープレシオはマイナスです。このダマシは、トレンドのない相場でのクロスの通常の振る舞いです。
2026年3月27日