戦略レシピRSI平均回帰戦略:暗号資産でバックテスト
RSI平均回帰戦略をノーコードのルールとして表現する方法と、TraseqのRSIデモテンプレートの正直なバックテスト結果。
Traseq··1 分で読めます RSI平均回帰戦略は、価格が一方向に行きすぎたあとに戻ってくるという前提に立ちます。14本足のRSI(相対力指数)が売られすぎの領域に下がったら買い、買われすぎの領域に上がったら売ります。本記事では、この考え方を少数のノーコードのルールに落とし込み、実際のBTC/USDTの過去データで何が起きたかを示します。都合の悪い部分も含めて、正直に提示します。
Traseqは研究ワークスペースであり、ライブトレードや取引所での執行プラットフォームではありません。注文を出したり、取引所アカウントに接続したり、パフォーマンスを保証したりはしません。以下はすべて過去データに対する研究であり、取引の推奨ではありません。
RSI(相対力指数)は、直近の値動きの速さと大きさを0〜100のスケールで測ります。標準の参照期間は14本足です。次の2つのしきい値が要になります。
ひとつのアイデアを検証可能なバージョンに変える。
ノーコードの暗号資産現物戦略から始め、バージョンを固定し、バックテストを実行し、比較のために結果を追跡可能に保ちます。
平均回帰戦略は、この戻りに賭けます。弱さを買い、強さを売るのです。これは強さを買い弱さを売るトレンドフォロー戦略とは正反対の立場です。どちらかが常に正しいわけではなく、それぞれ異なる相場に向いています。この緊張関係についてはトレンドフォロー対平均回帰で扱っています。
以下は、TraseqのデモでRSIテンプレートが使っている正確なルールです。Sentenceモード、Canvasモード、またはテンプレートで構築でき、Pine ScriptもPythonも不要です。
| 構成要素 | ルール |
|---|
| エントリー | 14本足のRSIが30を下抜けたらロングでエントリー |
| エグジット(シグナル) | 14本足のRSIが70を上抜けたらエグジット |
| ストップロス | エントリーの**3%**下 |
| 利益確定 | エントリーの**5%**上 |
評価方法について、いくつか押さえておくべき点があります。
- 条件は足の確定時に判定され、シグナル駆動のエントリーまたはエグジットは次の足の始値で約定します。足の途中を覗き見ることはありません。
- 3%のストップと5%の利益確定により、トレードには固定のリスク・リワードの枠が与えられます。ポジションがRSIの70到達を無期限に待つことはありません。
- しきい値(30/70)と参照期間(14)はパラメータであって、絶対的な法則ではありません。これらは出発点であり、調整済みの答えではありません。
TraseqのLearnハブには、登録不要のインタラクティブなデモが用意されており、3つのシステムテンプレートを2024-11-03から2024-12-31までの実際のBTC/USDT 1H足で実行します(初期残高$10,000、手数料ゼロ、ポジションサイズ100%)。この期間はラリー後の横ばいから下落への乱高下であり、意図的に都合のよくない局面です。RSIテンプレートがサンプル全体で残した結果は次のとおりです。
| 指標 | RSI平均回帰 |
|---|
| リターン | +1.74% |
| 勝率 | 44.4% |
| 最大ドローダウン | -9.0% |
| トレード数 | 9 |
| プロフィットファクター | 1.12 |
| シャープレシオ | 0.05 |
喜ぶ前に、これを慎重に読んでください。3つのデモテンプレート(他の2つはSMA(200)トレンドフィルターとドンチャンブレイクアウト)のうち、この期間にネットで損失を出さなかったのはこれだけでした。しかし「損をしなかった」というのは低い基準です。プロフィットファクター1.12は、総利益が総損失より12%大きかっただけという意味です。シャープレシオ0.05は、統計的にゼロと区別がつきません。これは薄いエッジであり、ゴーサインではありません。
平均回帰の核心的なリスクは、調整の細部ではなく構造的なものです。この戦略は価格が回帰すると前提します。強く持続するトレンドでは、価格は回帰せず、そのまま進み続けます。
実際の下落トレンドを想像してください。RSIが30を下回り、ルールが買い、それでも価格は下げ続けます。RSIは、ナイフが落ち続ける間も長く売られすぎのまま留まることがあります。3%のストップが発動して損失を確定し、RSIはまだ30未満で、ルールは同じ下落のなかでふたたび買います。平均回帰はトレンドに逆らうため、まさに最も「売られすぎ」に見えるときに、トレンド相場は連続した損失を突きつけてくることがあります。
だからこそ、乱高下しレンジ気味のデモ期間はこの戦略にとってやさしい環境であり、それでもかろうじて損益分岐を超えただけでした。同じルールをきれいな下落トレンドに置けば、ストップロスの計算はあっという間に厳しくなります。だからこそ、見出しの勝率だけではほとんど何もわかりません。44.4%の勝率でも損失の分布が悪ければこの戦略は沈んでいたでしょう。この点は勝率が高くても損をすることがあるで詳しく解きほぐしています。
トレンドリスクを脇に置いても、より大きな問題はサンプルです。**9トレードは証拠ではありません。**スプレッドシートが付いた逸話にすぎません。
9トレードでは、たった1回の幸運なエグジットがプロフィットファクターを1.0未満から1.0超へひっくり返せます。勝ち1回を負けに変えれば、+1.74%のリターンはおそらくマイナスに転じます。この件数では、スキルとノイズを見分ける術がありません。統計家は9個のデータ点から結論を出しませんし、トレーダーも同様であるべきです。
解決策は、9トレードがよく見えるまでしきい値を最適化することではありません。それは運に過剰適合する道です。解決策はデータを増やすことです。同じルールをより長い日付範囲で、異なる相場局面で、そして理想的には構築中に見ていない別の区間でテストすることです。このアウトオブサンプルの規律こそがインサンプルとアウトオブサンプルのテストの核心です。トレンド・レンジ・暴落をまたぐ2年間の期間を生き延びるルールは、乱高下の2か月で「勝った」ルールよりはるかに注目に値します。
RSIテンプレート、そしてネットで損失を出した2つも、登録なしでバックテストの基礎ページのインタラクティブなデモで自分で実行できます。ポジションサイズのつまみを動かし、リターンとドローダウンが一緒にスケールする様子を確かめてください。そのうえで、異なるしきい値で自分のバージョンを構築し、比較しましょう。
RSI平均回帰戦略とは何ですか?
RSI(相対力指数)が売られすぎ(通常は30未満)を示したら買い、買われすぎ(通常は70超)を示したら売る戦略で、価格が平均へ回帰することに賭けます。弱さではなく強さを買うトレンドフォローとは正反対です。
デモ戦略はどのRSI水準を使っていますか?
デモは14本足のRSIが30を下抜けたらロングでエントリーし、RSIが70を上抜けたらエグジットします。ストップロスは3%、利益確定は5%です。これらは慣例的な標準値であり出発点で、調整・最適化された値ではありません。
RSI戦略はバックテストで利益を出しましたか?
2024-11-03から2024-12-31までの実際のBTC/USDT 1Hデータで+1.74%のリターン、勝率44.4%、最大ドローダウン-9.0%、9トレードでプロフィットファクター1.12でした。3つのデモテンプレートのうちネットで損失を出さなかった唯一のものですが、9トレードでプロフィットファクターが1.0をわずかに超えるのは薄いエッジであり、戦略が通用する証明ではありません。
なぜトレンド相場で平均回帰は危険なのですか?
平均回帰は価格が戻ると前提しますが、強いトレンドは一方向に進み続けます。下落トレンドで売られすぎを示すたびに買うことは、落ちるナイフを繰り返しつかむことを意味します。ストップロスが発動し、RSIは売られすぎのまま、ルールは同じ下落のなかでふたたび買うのです。
9トレードは戦略を評価するのに十分ですか?
いいえ。9トレードはスキルと運を切り分けるにはあまりに小さなサンプルです。1回違う結果が出るだけで、利益から損失へ反転しかねません。ルールセットを信頼するには、より長い日付範囲と複数の相場局面でテストし、構築中に見ていないデータで検証してください。
「ドンチャンチャネル・ブレイクアウト戦略:BTCでバックテスト」