암호화폐 현물 전략을 위한 결정판 노코드 백테스팅 가이드. 차트 아이디어를 규칙으로 바꾸기부터 지표 읽기, 전형적인 함정 피하기까지.
코드 없이 하는 백테스팅이란 Pine Script, Python, MQL 같은 전략 언어를 전혀 쓰지 않고 트레이딩 아이디어를 과거 데이터 시뮬레이션으로 바꾸는 것입니다. 규칙을 기술하고, 시장과 과거 기간을 고르고, 현실적인 비용을 설정하고, 테스트를 실행한 뒤, 실제로 무슨 일이 일어났는지 읽습니다. 이 가이드는 모호한 차트 아이디어에서 비교 가능하고 버전에 연결된 결과에 이르기까지 전체 과정을 따라가며, 각 단계에서 더 깊이 있는 글로 연결합니다.
노코드 암호화폐 현물 전략으로 시작해 버전을 고정하고, 백테스트를 실행하고, 비교를 위해 결과를 추적 가능하게 유지하세요.
Traseq는 연구용 워크스페이스이며, 실거래나 거래소 체결 플랫폼이 아닙니다. 주문을 넣거나, 거래소 계정에 연결하거나, 성과를 보장하지 않습니다. 아래 내용은 모두 연구에 관한 것입니다. 다음 달에 통할 것임을 증명하기 위함이 아니라, 명확한 가정 아래 규칙 집합이 과거에 어떻게 동작했는지를 배우기 위함입니다.
백테스트는 고정된 진입·청산 규칙 집합을 과거 가격 데이터에 적용하고, 그 규칙이 무엇을 만들어 냈는지 보고합니다. 예측이 아닙니다. 자금을 위험에 노출하기 전에 실용적인 질문에 답하는 통제된 실험입니다:
백테스트를 하는 이유는 겸손함에 있습니다. 차트에서 당연해 보이는 아이디어 대부분은 몇 달치 과거에 일관되게 적용하면 무너집니다. 그것을 시뮬레이션으로 알아내는 데는 비용이 들지 않습니다. 실제 자본으로 알아내면 비쌉니다. 노코드 접근 전반에 대한 더 넓은 틀은 암호화폐 전략을 위한 노코드 백테스팅을 참고하세요.
"눌림목에서 사고 급등에서 판다" 같은 아이디어는 테스트할 수 없습니다. 백테스트에는 매 봉마다 동일하게 평가할 수 있는 규칙이 필요합니다. 이 변환 단계는 다음 세 가지를 명확히 하도록 강제합니다:
Traseq에서는 이를 Sentence 모드, Canvas 모드, 템플릿, 재사용 가능한 block으로 구축하며 스크립트가 필요 없습니다. 규칙을 적어 내려가는 규율 자체가 가치 있습니다. 모호한 아이디어는 테스트도, 비교도, 개선도 할 수 없습니다. 전체 워크플로우는 코드 없이 암호화폐 전략을 만드는 방법과 노코드 전략 규칙 학습 경로를 보세요.
이 세 가지 설정은 장식이 아니라 당신이 실제로 테스트하는 대상 자체를 정의합니다.
15m, 1h, 4h, 1d입니다. 짧은 타임프레임일수록 더 많은 봉을 스캔하고 수수료와 슬리피지가 결과를 지배하기 쉬우므로, 첫 테스트에는 더 큰 타임프레임(4h, 1d)이 다루기 쉽습니다.전체 과거 데이터는 모든 요금제에서 이용할 수 있으며, 백테스트 기간은 요금제 제한을 받지 않습니다.
거래 비용을 무시한 백테스트는 모든 전략을, 특히 고빈도 전략을 실제보다 좋아 보이게 합니다. 어떤 수익률 숫자를 읽기 전에 다음을 확인하세요:
Traseq에서는 조건이 **봉 종가(bar close)**에서 평가되고, 시그널 기반 진입과 청산은 다음 봉 시가에 체결됩니다. 수수료와 슬리피지는 그 이론적 체결 가격이 정해진 후에 적용됩니다. 이는 모델을 명확하게 유지하고 틱 단위 체결의 사실성을 암시하지 않습니다.
엔드투엔드 노코드 워크플로우는 짧습니다:
첫 실행의 목표는 완벽한 숫자가 아닙니다. 검토·수정·비교할 수 있는 재현 가능한 연구 증거를 만드는 것입니다. 단계별 안내는 첫 암호화폐 백테스트를 실행하는 방법과 문서의 퀵스타트, 첫 백테스트 튜토리얼을 보세요.
수익률부터 시작하지 마세요. 먼저 실행이 올바른 버전을 사용했고 의미를 가질 만큼의 거래를 만들어 냈는지 확인합니다. 그런 다음 다음 네 가지를 함께 읽습니다:
| 지표 | 한 줄로 무엇을 말해 주는가 |
|---|---|
| 승률 | 거래가 수익으로 마감된 빈도 — 승률이 높아도 손실이 크면 손해를 볼 수 있다. |
| 손익비 | 총이익을 총손실로 나눈 값. 1.0 초과면 순익, 1.0 미만이면 순손. |
| 샤프 비율 | 변동성 대비 수익. 0에 가까우면 수익이 노이즈를 거의 넘지 못한 것. |
| 최대 드로다운 | 고점에서 가장 깊은 하락 — 견뎌 내야 했던 고통. |
어떤 단일 숫자도 판결이 아닙니다. 높은 승률과 낮은 손익비의 조합은 전형적인 함정입니다(승률이 높아도 손실이 나는 이유 참고). 정의의 세부 사항은 백테스트 지표 설명과 드로다운과 리스크, 또는 문서의 백테스트 결과 읽기를 보세요.
Traseq의 Learn 허브에는 가입이 필요 없는 인터랙티브 데모가 있어, 세 개의 시스템 템플릿을 실제 BTC/USDT 1h 봉, 2024-11-03부터 2024-12-31까지 실행합니다(초기 잔고 $10,000, 수수료 0, 사이징 100% 기준선). 이 기간은 랠리 이후의 횡보에서 하락으로 이어진 출렁임이었습니다 — 정직하고 볼품없는 테스트입니다:
| 템플릿 | 수익률 | 승률 | 손익비 | 최대DD | 샤프 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA(200) 추세 필터 | -6.89% | 22.7% | 0.36 | -8.68% | -0.39 |
| RSI 평균 회귀 | +1.74% | 44.4% | 1.12 | -9.0% | 0.05 |
| 돈치안 돌파 | -10.27% | 34.5% | 0.66 | -15.54% | -0.16 |
정직하게 읽어 보세요. 추세/돌파 템플릿 둘 다 순손실이었고, 평균 회귀 규칙은 가까스로 손익분기에 도달했을 뿐(손익비 1.12, 샤프 0.05)입니다. 이는 도구의 실패가 아닙니다 — 자금을 위험에 노출하기 전에 백테스트하는 바로 그 이유입니다. 출렁이는 장은 추세 추종에 가혹하고 평균 회귀에는 비교적 우호적입니다. 이 실용적 차이는 추세 추종 대 평균 회귀에서 깊이 다룹니다. 셋 모두 백테스팅 기초 데모에서 직접 실행해 볼 수 있습니다.
주의해야 할 전형적인 함정:
- 과적합 — 규칙을 한 기간에 완벽히 맞을 때까지 조정한 뒤, 새 데이터에서 실패하는 것을 지켜보기. 백테스팅의 과적합 참고.
- 선견 편향과 생존자 편향 — 당시에는 가질 수 없었던 정보를 사용하거나, 살아남은 토큰만으로 테스트하기. 선견 편향과 생존자 편향 참고.
- 비용 무시 — 수수료 0의 백테스트는 현실적인 수수료와 슬리피지를 더하면 순손실로 뒤집힐 수 있다.
- 하나의 기간을 신뢰 — 단일 날짜 범위는 표본이지 판결이 아니다.
- 승률 쫓기 — 높은 승률이라도 손익비가 1.0 미만이면 손실이 난다.
위의 정직한 데모가 이미 해독제를 보여 줍니다. 현실적인 기간을 고르고, 가정을 보이게 두고, 보기 좋은 지표 하나만 골라내는 대신 모든 지표를 함께 읽는 것입니다.
하나의 백테스트는 기준선입니다. 진짜 연구는 두 번째 실행에서 시작됩니다. 유용한 비교 질문에는 다음이 포함됩니다. 추세 필터를 더하니 드로다운이 줄었나요, 아니면 거래 횟수만 줄었나요? 다른 청산이 회복을 개선했나요, 아니면 평균 보유 시간만 늘렸나요? 현실적인 비용이 순위를 바꾸었나요?
Traseq는 모든 결과를 그것을 만들어 낸 정확한 전략 버전에 연결하므로, 비교 세트를 사용하면 성과, 리스크, 조건, 기간 전반에 걸쳐 스크린샷을 관리하지 않고도 실행을 나란히 볼 수 있습니다. 백테스트 결과를 비교하는 방법과 문서의 비교 튜토리얼을 보세요.
네. 노코드 백테스팅은 스크립트 대신 제품 워크플로우를 통해 규칙을 과거 시뮬레이션으로 바꿉니다. Traseq에서는 Sentence 모드, Canvas 모드, 템플릿, 재사용 가능한 block으로 진입/청산 로직을 구축하며, 주요 워크플로우에서는 Pine Script, Python, MQL이 필요 없습니다.
정확도는 코드를 작성했는지 여부가 아니라 체결 모델에 달려 있습니다. Traseq는 조건을 봉 종가에서 평가하고, 시그널 기반 진입과 청산을 다음 봉 시가에 체결하며, 수수료와 슬리피지를 설정할 수 있습니다. 가정은 어느 방식에서든 명확합니다. 노코드는 스크립트와 디버깅 단계를 없앨 뿐입니다.
흔히 볼품없습니다. Traseq 데모에서는 출렁이는 BTC/USDT 1h 기간에서 두 개의 추세 템플릿이 순손실이었고, 평균 회귀 규칙은 가까스로 손익분기에 도달했을 뿐이었습니다. 좋은 백테스트는 전략이 통한다고 약속하지 않습니다 — 규칙을 가르치고 실제 결과를 보여 주어 자금을 위험에 노출하기 전에 판단하게 합니다.
실행이 올바른 버전을 사용했고 충분한 거래를 만들어 냈는지 확인한 다음, 승률, 손익비, 샤프 비율, 최대 드로다운을 함께 읽으세요. 어떤 단일 숫자도 판결이 아닙니다 — 손실이 크면 높은 승률이라도 손해를 볼 수 있습니다.
아니요. Traseq는 암호화폐 현물 전략 연구 워크스페이스입니다. 실거래 주문을 넣거나 체결을 위해 거래소 계정에 연결하지 않습니다.
2026년 5월 1일