용어집

트레이딩·백테스트 용어집

Traseq에서 쓰는 트레이딩과 백테스트 용어를 쉬운 말로 정리했습니다——승률과 낙폭부터 RSI, 돌파, 샤프 지수까지.

기본 개념

백테스트: 백테스트는 전략의 진입·청산 규칙을 과거 시장 데이터로 재생하고 총수익·승률·낙폭 등을 알려 줍니다. 아이디어를 빠르고 위험 없이 점검하는 방법이지만, 과거 결과가 미래를 보장하지는 않습니다.
전략: 매매 전략은 시장에 대한 생각을 검증 가능한 명확한 규칙으로 바꿉니다——예: “종가가 200봉 평균 위로 올라서면 매수”. 규칙이 명확하므로 백테스트할 수 있고, 즉흥적 판단 없이 일관되게 실행할 수 있습니다.
캔들: 각 캔들은 한 구간(여기서는 1시간)을 나타내며 어디서 시작했는지, 최고·최저는 어디였는지, 어디서 마감했는지를 보여 줍니다. “200봉” 평균은 직전 200개 캔들로 계산한다는 뜻입니다.
종가: 종가는 각 캔들 구간이 끝난 시점의 가격입니다. 많은 규칙이 “종가 기준”으로 작동해 캔들이 확정될 때까지 기다리므로, 구간 중 일시적인 꼬리에 반응하지 않습니다.
롱: 롱은 자산을 보유해 가격이 오르면 이익을 봅니다. 이 데모 전략들은 “매수 전용”으로, 롱을 보유하거나 현금으로 대기할 뿐 하락에 베팅하지 않습니다.
계좌 자산: 계좌 자산은 실현 이익과 미청산 거래의 평가 손익에 따라 함께 오르내립니다. 차트의 자산 곡선은 이 총가치가 테스트 전체에서 어떻게 변했는지를 그린 것입니다.

지표

이동평균(SMA): 단순 이동평균(SMA)은 직전 N봉의 종가를 더해 N으로 나눈 값으로, 200봉 SMA는 장기 추세를, 짧은 것은 더 빠르게 반응합니다. 가격이 SMA를 위·아래로 교차하는 것은 흔한 추세 신호입니다.
RSI: 상대강도지수(RSI)는 최근의 상승과 하락을 0–100으로 비교합니다. 30 미만은 너무 빠르고 깊게 내렸음(과매도), 70 초과는 너무 빠르고 세게 올랐음(과매수)을 뜻합니다.
Donchian 채널: Donchian 채널은 최근 가격 범위를 표시하며 위 밴드는 N봉 최고가, 아래 밴드는 최저가입니다. 종가가 위 밴드를 넘으면 전형적인 돌파 신호입니다.
과매수: 과매수(예: RSI 70 초과)는 최근 상승이 비정상적으로 강함을 나타냅니다. 평균 회귀 전략은 이를 매도 신호로 보고 움직임이 식는 쪽에 베팅합니다.
과매도: 과매도(예: RSI 30 미만)는 최근 하락이 비정상적으로 가파름을 나타냅니다. 평균 회귀 전략은 이를 매수 신호로 보고 움직임이 반등하는 쪽에 베팅합니다.

전략 유형

추세: 추세추종 전략은 지속적인 움직임에 올라타고 없을 때는 물러납니다. “추세 필터”는 장기 추세 방향의 거래만 허용합니다.
모멘텀: 모멘텀은 가격이 얼마나 힘 있게 움직이는지를 측정합니다. 강한 모멘텀을 사서 지속을 노리는 전략도 있고, 극단적 모멘텀에 역행해 반전을 노리는 전략도 있습니다.
평균 회귀: 평균 회귀 전략은 급락 뒤에 사고 급등 뒤에 팔며, 극단은 일시적이라고 베팅합니다. 우위는 대개 얇고, 추세가 없는 횡보장에서 가장 잘 통합니다.
돌파: 돌파 전략은 가격이 최근 범위(예: 20봉 고점)를 넘으면 사며 새 움직임의 시작에 베팅합니다. 많은 돌파가 실패(“거짓 돌파”)하므로, 몇 번의 큰 이익으로 많은 작은 손실을 메우는 구조입니다.

리스크와 성과

손절: 5% 손절은 진입가에서 5% 빠지면 자동 청산하므로, 한 번의 나쁜 거래가 계좌에 큰 구멍을 내지 못합니다. 가장 기본적인 리스크 관리입니다.
추적 손절: 고정 손절과 달리 추적 손절은 가격이 오르면 같이 올라가고, 설정 폭만큼 되돌릴 때만 발동합니다. 이익은 키우면서 쌓인 수익을 보호합니다.
익절: 익절(예: +5%)은 목표 도달 시 자동으로 이익을 확정해, 움직임이 반전될 위험을 안고 끌고 가지 않습니다. 촘촘한 손절과 짝지으면 거래의 리스크와 보상을 미리 정의합니다.
포지션: 포지션을 가진다는 것은 그 자산을 현재 보유(또는 공매도)하고 있다는 뜻입니다. 이 데모들은 노출을 동시에 한 포지션으로 제한하므로, 보유 중 나온 신호는 청산까지 무시됩니다.
최대 낙폭: 최대 낙폭은 고점에서 이후 저점까지의 가장 큰 하락을 측정합니다. 전략을 계속 들고 가는 “고통”을 나타내며, 수익이 좋아도 낙폭이 가혹하면 실제로 버티기 어렵습니다.
승률: 승률만으로는 전략의 좋고 나쁨이 결정되지 않습니다——이긴 거래가 진 거래보다 훨씬 크면 승률이 낮아도 충분히 수익이 나고, 그 반대도 마찬가지입니다.
수익 팩터: 수익 팩터 1.5는 1달러를 잃을 때마다 1.5달러를 벌었다는 뜻입니다. 1.0 부근은 수수료를 감안하면 실질 우위가 거의 없고, 1.0 미만은 전체적으로 손실입니다.
샤프 지수: 샤프 지수는 매끄럽고 꾸준한 수익에 보상을 주고 큰 변동에 벌점을 줍니다. 같은 기준으로 전략을 비교할 수 있어, 수익이 높아도 변동이 크면 수수하지만 안정적인 전략보다 낮게 나올 수 있습니다.
총수익: 총수익은 최종 결과——계좌가 처음부터 끝까지 얼마나 늘거나 줄었는지입니다. 그 자체로는 과정이 얼마나 험했는지를 무시하므로 낙폭, 샤프 지수와 함께 읽습니다.

기본 개념

백테스트

백테스트는 전략의 진입·청산 규칙을 과거 시장 데이터로 재생하고 총수익·승률·낙폭 등을 알려 줍니다. 아이디어를 빠르고 위험 없이 점검하는 방법이지만, 과거 결과가 미래를 보장하지는 않습니다.

전체 가이드 읽기

전략

매매 전략은 시장에 대한 생각을 검증 가능한 명확한 규칙으로 바꿉니다——예: “종가가 200봉 평균 위로 올라서면 매수”. 규칙이 명확하므로 백테스트할 수 있고, 즉흥적 판단 없이 일관되게 실행할 수 있습니다.

전체 가이드 읽기

캔들

각 캔들은 한 구간(여기서는 1시간)을 나타내며 어디서 시작했는지, 최고·최저는 어디였는지, 어디서 마감했는지를 보여 줍니다. “200봉” 평균은 직전 200개 캔들로 계산한다는 뜻입니다.

종가

종가는 각 캔들 구간이 끝난 시점의 가격입니다. 많은 규칙이 “종가 기준”으로 작동해 캔들이 확정될 때까지 기다리므로, 구간 중 일시적인 꼬리에 반응하지 않습니다.

롱

롱은 자산을 보유해 가격이 오르면 이익을 봅니다. 이 데모 전략들은 “매수 전용”으로, 롱을 보유하거나 현금으로 대기할 뿐 하락에 베팅하지 않습니다.

계좌 자산

계좌 자산은 실현 이익과 미청산 거래의 평가 손익에 따라 함께 오르내립니다. 차트의 자산 곡선은 이 총가치가 테스트 전체에서 어떻게 변했는지를 그린 것입니다.

지표

이동평균(SMA)

단순 이동평균(SMA)은 직전 N봉의 종가를 더해 N으로 나눈 값으로, 200봉 SMA는 장기 추세를, 짧은 것은 더 빠르게 반응합니다. 가격이 SMA를 위·아래로 교차하는 것은 흔한 추세 신호입니다.

RSI

상대강도지수(RSI)는 최근의 상승과 하락을 0–100으로 비교합니다. 30 미만은 너무 빠르고 깊게 내렸음(과매도), 70 초과는 너무 빠르고 세게 올랐음(과매수)을 뜻합니다.

Donchian 채널

Donchian 채널은 최근 가격 범위를 표시하며 위 밴드는 N봉 최고가, 아래 밴드는 최저가입니다. 종가가 위 밴드를 넘으면 전형적인 돌파 신호입니다.

과매수

과매수(예: RSI 70 초과)는 최근 상승이 비정상적으로 강함을 나타냅니다. 평균 회귀 전략은 이를 매도 신호로 보고 움직임이 식는 쪽에 베팅합니다.

과매도

과매도(예: RSI 30 미만)는 최근 하락이 비정상적으로 가파름을 나타냅니다. 평균 회귀 전략은 이를 매수 신호로 보고 움직임이 반등하는 쪽에 베팅합니다.

전략 유형

추세

추세추종 전략은 지속적인 움직임에 올라타고 없을 때는 물러납니다. “추세 필터”는 장기 추세 방향의 거래만 허용합니다.

모멘텀

모멘텀은 가격이 얼마나 힘 있게 움직이는지를 측정합니다. 강한 모멘텀을 사서 지속을 노리는 전략도 있고, 극단적 모멘텀에 역행해 반전을 노리는 전략도 있습니다.

평균 회귀

평균 회귀 전략은 급락 뒤에 사고 급등 뒤에 팔며, 극단은 일시적이라고 베팅합니다. 우위는 대개 얇고, 추세가 없는 횡보장에서 가장 잘 통합니다.

돌파

돌파 전략은 가격이 최근 범위(예: 20봉 고점)를 넘으면 사며 새 움직임의 시작에 베팅합니다. 많은 돌파가 실패(“거짓 돌파”)하므로, 몇 번의 큰 이익으로 많은 작은 손실을 메우는 구조입니다.

리스크와 성과

손절

5% 손절은 진입가에서 5% 빠지면 자동 청산하므로, 한 번의 나쁜 거래가 계좌에 큰 구멍을 내지 못합니다. 가장 기본적인 리스크 관리입니다.

추적 손절

고정 손절과 달리 추적 손절은 가격이 오르면 같이 올라가고, 설정 폭만큼 되돌릴 때만 발동합니다. 이익은 키우면서 쌓인 수익을 보호합니다.

익절

익절(예: +5%)은 목표 도달 시 자동으로 이익을 확정해, 움직임이 반전될 위험을 안고 끌고 가지 않습니다. 촘촘한 손절과 짝지으면 거래의 리스크와 보상을 미리 정의합니다.

포지션

포지션을 가진다는 것은 그 자산을 현재 보유(또는 공매도)하고 있다는 뜻입니다. 이 데모들은 노출을 동시에 한 포지션으로 제한하므로, 보유 중 나온 신호는 청산까지 무시됩니다.

최대 낙폭

최대 낙폭은 고점에서 이후 저점까지의 가장 큰 하락을 측정합니다. 전략을 계속 들고 가는 “고통”을 나타내며, 수익이 좋아도 낙폭이 가혹하면 실제로 버티기 어렵습니다.

전체 가이드 읽기

승률

승률만으로는 전략의 좋고 나쁨이 결정되지 않습니다——이긴 거래가 진 거래보다 훨씬 크면 승률이 낮아도 충분히 수익이 나고, 그 반대도 마찬가지입니다.

수익 팩터

수익 팩터 1.5는 1달러를 잃을 때마다 1.5달러를 벌었다는 뜻입니다. 1.0 부근은 수수료를 감안하면 실질 우위가 거의 없고, 1.0 미만은 전체적으로 손실입니다.

샤프 지수

샤프 지수는 매끄럽고 꾸준한 수익에 보상을 주고 큰 변동에 벌점을 줍니다. 같은 기준으로 전략을 비교할 수 있어, 수익이 높아도 변동이 크면 수수하지만 안정적인 전략보다 낮게 나올 수 있습니다.

총수익

총수익은 최종 결과——계좌가 처음부터 끝까지 얼마나 늘거나 줄었는지입니다. 그 자체로는 과정이 얼마나 험했는지를 무시하므로 낙폭, 샤프 지수와 함께 읽습니다.