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過去績效不代表未來結果。
無需寫程式的回測:加密貨幣策略完整指南|Traseq 部落格
Traseq / 部落格 / 無需寫程式的回測:加密貨幣策略完整指南 回測 無需寫程式的回測:加密貨幣策略完整指南 加密貨幣現貨策略的權威級無需寫程式回測指南——從把圖表構想轉成規則,到讀懂指標、避開典型陷阱。
無需寫程式的回測,是指不寫 Pine Script、Python、MQL 或任何策略語言,就把交易構想轉換成歷史模擬。您描述規則、選擇市場與一段歷史期間、設定實際的成本、執行測試,然後讀懂實際發生了什麼。本指南帶您走過完整流程——從模糊的圖表構想,到可比較、與版本連動的結果——並在每個階段連結到更深入的文章。
Traseq 是研究工作區,不是實盤交易或交易所執行平台。它不會下單、不會連結交易所帳戶,也不保證績效。以下全部都是關於研究:不是為了證明某策略下個月會奏效,而是為了學習一套規則在明確假設下過去如何表現。
回測是把一組固定的進出場規則套用到歷史價格資料上,並回報這些規則會產生什麼結果。它不是預測,而是一場受控實驗,在您投入資金之前回答實際問題:
把一個構想轉成可測試的版本。 從無程式的加密貨幣現貨策略開始,鎖定版本、執行回測,並讓結果保持可追溯以供比較。
從第一步開始
先建立一個策略、跑一次回測,再決定這套流程是否符合您的研究方式。
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這個構想在我關心的市場與時間框架上,真的會產生交易嗎?
這個結果能不能撐過實際的手續費與滑點?
回撤是不是我承受得了的範圍?
這個版本比我接下來要試的版本更好還是更差? 回測的理由是謙遜。許多在圖表上看起來理所當然的構想,一旦一致地套用到幾個月的歷史上就會崩解。用模擬發現這件事不花一毛錢;用真實資金發現則代價高昂。關於無需寫程式做法的整體框架,請參考加密貨幣策略的無需寫程式回測 。
「逢低買進、急漲賣出」這類構想無法測試。回測需要機器每一根 K 棒都能用同樣方式判定的規則。這個轉換步驟會強迫您把以下三點講清楚:
進場條件 ——開倉的精確事件(例如:收盤價向上穿越 SMA(200))。
出場條件 ——平倉的精確事件(例如:收盤價向下穿回,或停損/停利水準)。
風險控管 ——以百分比明確指定停損、停利或移動停損。
在 Traseq 中,您用 Sentence 模式、Canvas 模式、模板或可重用 block 建立這些規則,無需寫程式。把規則寫下來這項紀律本身就有價值:模糊的構想無法測試、比較或改進。完整流程請閱讀不寫程式打造加密貨幣策略 與無程式策略規則學習路徑 。
市場。 Traseq 聚焦於加密貨幣現貨研究,涵蓋大型市值、高交易量代幣的主要 USDT 交易對。
時間框架。 支援的時間框架為 15m、1h、4h、1d。越短的時間框架會掃描越多 K 棒,也讓手續費與滑點越容易主導結果,因此初次測試以較大的時間框架(4h、1d)較好上手。
日期範圍。 單一期間永遠不是全部的真相。在趨勢行情中看起來乾淨的策略,可能在盤整中崩解。在信任結果之前,先在多種行情局面測試——這正是樣本內與樣本外測試 的核心概念。
全部歷史在所有方案皆可使用;回測期間不受方案限制。
忽略交易成本的回測會美化每個策略,尤其是高頻策略。在您讀任何報酬數字之前,先確認:
掛單與吃單(maker/taker)的手續費假設。
滑點設定為「無」、「固定」還是「波動度連動」。
策略是否頻繁到讓成本主導結果。
在 Traseq 中,條件在 K 棒收盤(bar close) 時判定,訊號驅動的進出場以 下一根 K 棒開盤價 成交。手續費與滑點在理論成交價確定之後才套用。這讓模型保持明確,也避免暗示 tick 級的執行擬真度。
從一個規則構想開始。
用 Sentence 模式、Canvas 模式、模板或可重用 block 建立進出場邏輯。
把策略版本定版,讓回測對應到穩定、可追溯的邏輯。
選擇交易對、時間框架、日期範圍、初始資金、手續費與滑點。
執行回測。
依此順序檢視規則、交易筆數、個別交易、摘要指標、圖表與分析。
不要從報酬開始。先確認執行用了正確的版本,並產生了足以代表意義的交易筆數。接著把以下四項一起讀:
指標 一句話告訴你什麼 勝率 交易以獲利收場的頻率——勝率高,若虧損很大仍可能淨虧損。 獲利因子 總獲利除以總虧損;大於 1.0 為淨正,小於 1.0 為淨負。 夏普值 相對於波動度的報酬;接近零代表報酬幾乎只勝過雜訊。 最大回撤 從高點到谷底的最深跌幅——你必須撐過的痛苦。
Traseq 的 Learn 中樞內建一個免註冊的互動示範,在真實的 BTC/USDT 1h K 棒、2024-11-03 至 2024-12-31 上執行三個系統模板(初始餘額 $10,000、零手續費、100% 部位規模基準)。這段期間是一波漲勢之後的橫盤偏跌震盪——一個誠實、不討喜的測試:
誠實地讀:兩個趨勢/突破模板都淨虧損,均值回歸規則也只是勉強損益兩平(獲利因子 1.12、夏普 0.05)。這不是工具的失敗——正是你在投入資金前要回測的理由。震盪行情對趨勢跟隨很嚴苛,對均值回歸相對友善;這個實務差異在趨勢跟隨對均值回歸 中深入探討。三個你都可以在回測基礎示範 親自執行。
需要留意的典型陷阱:
過度擬合 ——把規則調到完美貼合某一段期間,然後看著它在新資料上失效。見回測中的過度擬合 。
前視偏誤與倖存者偏誤 ——使用當時不可能取得的資訊,或只在存活下來的代幣上測試。見前視偏誤與倖存者偏誤 。
忽略成本 ——零手續費的回測,加入實際手續費與滑點後可能翻成淨虧損。
只信一段期間 ——單一日期範圍是樣本,不是判決。
追逐勝率 ——勝率再高,獲利因子若低於 1.0 仍是虧損。
上面那段誠實的示範已經給出解藥:挑一段實際的期間、讓假設清楚可見,並把所有指標一起讀,而不是只挑討喜的那一個。
單一回測是基準線。真正的研究從第二次執行開始。有用的比較問題包括:加上趨勢過濾後,是回撤變小了,還是只是交易筆數變少?換一種出場是改善了回復,還是只拉長了平均持有時間?實際成本是否改變了排序?
Traseq 會把每個結果連動到產生它的精確策略版本,因此用比較組就能跨越績效、風險、條件與期間並排檢視多次執行,而不必管理一堆截圖。請見比較回測結果的方法 與文件中的比較教學 。
真的可以不寫程式就回測加密貨幣策略嗎? 可以。無程式回測透過產品流程而非腳本,把規則轉成歷史模擬。在 Traseq 中,您用 Sentence 模式、Canvas 模式、模板或可重用 block 建立進出場邏輯,主流程不需要 Pine Script、Python 或 MQL。
無需寫程式的回測,會比自己寫程式不準嗎? 準確度取決於執行模型,而不是您有沒有寫程式。Traseq 在 K 棒收盤判定條件,訊號驅動的進出場以下一根 K 棒開盤價成交,手續費與滑點可設定。兩種方式的假設都很明確;無程式只是省去了寫腳本與除錯的步驟。
一份誠實的回測結果長什麼樣子? 常常並不討喜。在 Traseq 的示範裡,於震盪的 BTC/USDT 1h 期間,兩個趨勢模板淨虧損,均值回歸規則也只是勉強損益兩平。好的回測不會承諾某策略會奏效——它教你規則、呈現真實結果,讓你在投入資金前做出判斷。
我應該先讀哪些指標? 先確認執行用了正確的版本、並產生足夠的交易,然後把勝率、獲利因子、夏普值與最大回撤一起讀。沒有任何單一數字能當判決——若虧損很大,勝率再高仍可能虧損。
Traseq 會在回測後執行實盤交易嗎? 不會。Traseq 是加密貨幣現貨策略研究工作區。它不會送出實盤訂單,也不會為了執行而連結交易所帳戶。
如何執行第一次加密貨幣策略回測