加密貨幣現貨策略的權威級無需寫程式回測指南——從把圖表構想轉成規則,到讀懂指標、避開典型陷阱。
無需寫程式的回測,是指不寫 Pine Script、Python、MQL 或任何策略語言,就把交易構想轉換成歷史模擬。您描述規則、選擇市場與一段歷史期間、設定實際的成本、執行測試,然後讀懂實際發生了什麼。本指南帶您走過完整流程——從模糊的圖表構想,到可比較、與版本連動的結果——並在每個階段連結到更深入的文章。
Traseq 是研究工作區,不是實盤交易或交易所執行平台。它不會下單、不會連結交易所帳戶,也不保證績效。以下全部都是關於研究:不是為了證明某策略下個月會奏效,而是為了學習一套規則在明確假設下過去如何表現。
回測是把一組固定的進出場規則套用到歷史價格資料上,並回報這些規則會產生什麼結果。它不是預測,而是一場受控實驗,在您投入資金之前回答實際問題:
從無程式的加密貨幣現貨策略開始,鎖定版本、執行回測,並讓結果保持可追溯以供比較。
回測的理由是謙遜。許多在圖表上看起來理所當然的構想,一旦一致地套用到幾個月的歷史上就會崩解。用模擬發現這件事不花一毛錢;用真實資金發現則代價高昂。關於無需寫程式做法的整體框架,請參考加密貨幣策略的無需寫程式回測。
「逢低買進、急漲賣出」這類構想無法測試。回測需要機器每一根 K 棒都能用同樣方式判定的規則。這個轉換步驟會強迫您把以下三點講清楚:
SMA(200))。在 Traseq 中,您用 Sentence 模式、Canvas 模式、模板或可重用 block 建立這些規則,無需寫程式。把規則寫下來這項紀律本身就有價值:模糊的構想無法測試、比較或改進。完整流程請閱讀不寫程式打造加密貨幣策略與無程式策略規則學習路徑。
這三項設定不是裝飾,而是定義了您實際在測試什麼。
15m、1h、4h、1d。越短的時間框架會掃描越多 K 棒,也讓手續費與滑點越容易主導結果,因此初次測試以較大的時間框架(4h、1d)較好上手。全部歷史在所有方案皆可使用;回測期間不受方案限制。
忽略交易成本的回測會美化每個策略,尤其是高頻策略。在您讀任何報酬數字之前,先確認:
在 Traseq 中,條件在 K 棒收盤(bar close) 時判定,訊號驅動的進出場以 下一根 K 棒開盤價 成交。手續費與滑點在理論成交價確定之後才套用。這讓模型保持明確,也避免暗示 tick 級的執行擬真度。
端到端的無程式流程很短:
初次執行的目標不是完美的數字,而是建立一份可重現的研究產物——之後可以檢視、修改與比較。逐步操作請見執行你的第一次加密貨幣回測,以及文件中的快速開始與第一次回測教學。
不要從報酬開始。先確認執行用了正確的版本,並產生了足以代表意義的交易筆數。接著把以下四項一起讀:
| 指標 | 一句話告訴你什麼 |
|---|---|
| 勝率 | 交易以獲利收場的頻率——勝率高,若虧損很大仍可能淨虧損。 |
| 獲利因子 | 總獲利除以總虧損;大於 1.0 為淨正,小於 1.0 為淨負。 |
| 夏普值 | 相對於波動度的報酬;接近零代表報酬幾乎只勝過雜訊。 |
| 最大回撤 | 從高點到谷底的最深跌幅——你必須撐過的痛苦。 |
Traseq 的 Learn 中樞內建一個免註冊的互動示範,在真實的 BTC/USDT 1h K 棒、2024-11-03 至 2024-12-31 上執行三個系統模板(初始餘額 $10,000、零手續費、100% 部位規模基準)。這段期間是一波漲勢之後的橫盤偏跌震盪——一個誠實、不討喜的測試:
| 模板 | 報酬 | 勝率 | 獲利因子 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|
SMA(200) 趨勢過濾 | -6.89% | 22.7% | 0.36 | -8.68% | -0.39 |
RSI 均值回歸 | +1.74% | 44.4% | 1.12 | -9.0% | 0.05 |
| Donchian 突破 | -10.27% | 34.5% | 0.66 | -15.54% | -0.16 |
誠實地讀:兩個趨勢/突破模板都淨虧損,均值回歸規則也只是勉強損益兩平(獲利因子 1.12、夏普 0.05)。這不是工具的失敗——正是你在投入資金前要回測的理由。震盪行情對趨勢跟隨很嚴苛,對均值回歸相對友善;這個實務差異在趨勢跟隨對均值回歸中深入探討。三個你都可以在回測基礎示範親自執行。
需要留意的典型陷阱:
- 過度擬合——把規則調到完美貼合某一段期間,然後看著它在新資料上失效。見回測中的過度擬合。
- 前視偏誤與倖存者偏誤——使用當時不可能取得的資訊,或只在存活下來的代幣上測試。見前視偏誤與倖存者偏誤。
- 忽略成本——零手續費的回測,加入實際手續費與滑點後可能翻成淨虧損。
- 只信一段期間——單一日期範圍是樣本,不是判決。
- 追逐勝率——勝率再高,獲利因子若低於 1.0 仍是虧損。
上面那段誠實的示範已經給出解藥:挑一段實際的期間、讓假設清楚可見,並把所有指標一起讀,而不是只挑討喜的那一個。
單一回測是基準線。真正的研究從第二次執行開始。有用的比較問題包括:加上趨勢過濾後,是回撤變小了,還是只是交易筆數變少?換一種出場是改善了回復,還是只拉長了平均持有時間?實際成本是否改變了排序?
可以。無程式回測透過產品流程而非腳本,把規則轉成歷史模擬。在 Traseq 中,您用 Sentence 模式、Canvas 模式、模板或可重用 block 建立進出場邏輯,主流程不需要 Pine Script、Python 或 MQL。
準確度取決於執行模型,而不是您有沒有寫程式。Traseq 在 K 棒收盤判定條件,訊號驅動的進出場以下一根 K 棒開盤價成交,手續費與滑點可設定。兩種方式的假設都很明確;無程式只是省去了寫腳本與除錯的步驟。
常常並不討喜。在 Traseq 的示範裡,於震盪的 BTC/USDT 1h 期間,兩個趨勢模板淨虧損,均值回歸規則也只是勉強損益兩平。好的回測不會承諾某策略會奏效——它教你規則、呈現真實結果,讓你在投入資金前做出判斷。
先確認執行用了正確的版本、並產生足夠的交易,然後把勝率、獲利因子、夏普值與最大回撤一起讀。沒有任何單一數字能當判決——若虧損很大,勝率再高仍可能虧損。
不會。Traseq 是加密貨幣現貨策略研究工作區。它不會送出實盤訂單,也不會為了執行而連結交易所帳戶。
2025年12月12日