用語集
トレード・バックテスト用語集
Traseq で使われるトレードとバックテストの用語を、やさしい言葉でまとめました——勝率やドローダウンから、RSI、ブレイクアウト、シャープレシオまで。
基本
- バックテスト
- バックテストは戦略のエントリー・エグジットのルールを過去の市場データで再生し、トータルリターン・勝率・ドローダウンなどを示します。アイデアを素早く、リスクなく確認できますが、過去の結果が将来を保証することはありません。 ガイド全文を読む
- 戦略
- 取引戦略は相場観を、検証可能な明確なルールに変えます——たとえば「終値が200本平均を上抜けたら買う」。ルールが明確なので、バックテストでき、その場の迷いなく一貫して実行できます。 ガイド全文を読む
- ローソク足
- 各ローソク足は1つの区間(ここでは1時間)を表し、どこで始まり、最高・最安はどこか、どこで引けたかを示します。「200本」の平均とは、直近200本のローソク足での計算という意味です。
- 終値
- 終値は各ローソク足の区間が終わった時点の価格です。多くのルールは「終値で」発動し、足が確定するのを待ってから動くため、区間内の一時的なヒゲに反応せずに済みます。
- ロング
- ロングは資産を保有し、価格が上がれば利益になります。これらのデモ戦略は「買いのみ」で、ロングを保有するか現金で待つかのどちらかで、下落に賭けることはありません。
- 口座資産
- 口座資産は確定利益と、未決済ポジションの含み損益の両方で増減します。チャート上のエクイティカーブは、この総額のテスト全体での推移を描いたものです。
インジケーター
- 移動平均(SMA)
- 単純移動平均(SMA)は直近N本の終値を合計してNで割ったもので、200本SMAは長期トレンド、本数が短いものはより速く反応します。価格がSMAを上抜け・下抜けすることは、よくあるトレンドのシグナルです。
- RSI
- 相対力指数(RSI)は直近の上昇と下落を0–100で比較します。30未満は下げが速く深すぎる(売られすぎ)、70超は上げが速く強すぎる(買われすぎ)ことを示します。
- ドンチャンチャネル
- ドンチャンチャネルは直近の値幅を示し、上のバンドはN本の最高値、下のバンドは最安値です。終値が上のバンドを抜けることは、典型的なブレイクアウトのシグナルです。
- 買われすぎ
- 買われすぎ(たとえばRSIが70超)は、直近の上昇が異常に強いことを示します。平均回帰戦略はこれを売りの合図と捉え、動きが落ち着くほうに賭けます。
- 売られすぎ
- 売られすぎ(たとえばRSIが30未満)は、直近の下落が異常に急なことを示します。平均回帰戦略はこれを買いの合図と捉え、動きが反発するほうに賭けます。
戦略タイプ
- トレンド
- トレンドフォロー戦略は持続的な動きに乗ろうとし、動きがなければ手を引きます。「トレンドフィルター」は、長期トレンドの方向の取引だけを許可します。
- モメンタム
- モメンタムは価格がどれだけ力強く動いているかを測ります。強いモメンタムを買って継続を狙う戦略もあれば、極端なモメンタムに逆らって反転を狙う戦略もあります。
- 平均回帰
- 平均回帰戦略は急落のあとに買い、急騰のあとに売り、極端は一時的だと賭けます。エッジは通常薄く、トレンドのないレンジ相場で最もよく効きます。
- ブレイクアウト
- ブレイクアウト戦略は価格が直近の値幅(たとえば20本高値)を抜けたら買い、新しい動きの始まりに賭けます。多くは失敗する(ダマシ)ため、数回の大勝ちで多くの小さな負けを賄う仕組みです。
リスクと成績
- ストップロス
- 5%のストップロスはエントリーから5%下げたら自動で決済するため、1回の悪いトレードで口座に大きな穴が空きません。最も基本的なリスク管理です。
- トレーリングストップ
- 固定ストップと違い、トレーリングストップは価格上昇に合わせて切り上がり、設定幅だけ下げたときにだけ発動します。勝ちを伸ばしつつ、積み上げた利益を守ります。
- 利益確定
- 利益確定(たとえば+5%)は目標到達時に自動で利益を確保し、反転リスクを抱えたまま持ち続けません。タイトなストップと組み合わせると、リスクとリワードを最初に定義できます。
- ポジション
- ポジションを持つとは、その資産を現在保有(または空売り)していることです。これらのデモは同時に1ポジションまでに制限し、保有中に出たシグナルは決済まで無視します。
- ドローダウン
- 最大ドローダウンは高値から後の安値までの最大の落ち込みを測ります。戦略を持ち続ける「つらさ」を表し、リターンが大きくてもドローダウンが激しければ、実際には持ち続けにくいものです。 ガイド全文を読む
- 勝率
- 勝率だけでは戦略の良し悪しは決まりません。勝ちが負けよりずっと大きければ勝率が低くても十分に儲かりますし、逆もまた然りです。
- プロフィットファクター
- プロフィットファクター1.5は、1ドル損するごとに1.5ドル稼いだ意味です。1.0付近は手数料を考えると実質的な優位がほとんどなく、1.0未満は全体で負けていることを示します。
- トータルリターン
- トータルリターンは最終結果——口座が最初から最後までどれだけ増減したかです。それ単体では値動きの荒さを無視するため、ドローダウンやシャープレシオと合わせて読みます。